一、市場概覽
美東時間週三(4月12日),美股收跌。美國3月CPI同比增長5%,增幅創兩年新低,低於市場預期。美聯儲3月貨幣政策會議紀要顯示,該機構預計銀行業危機將在今年引發經濟衰退。截至收盤,道瓊斯指數跌0.11%,納斯達克指數跌0.85%,標普500指數跌0.41%。
週三,期權市場總成交量達36,016,504張合約,其中,看漲期權佔比53%。
標普指數ETF-SPY期權成交878.6萬張合約,其中,看跌期權佔比52%。
二、期權成交總量TOP10
$特斯拉(TSLA)$週三跌超3%,報180.54美元。期權合約成交215.7萬張,看漲期權佔全部期權交易的54%。2023年4月14日到期行權價爲190美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲189,398張。
$蘋果(AAPL)$週三微跌,報160.10美元。期權合約成交69.20萬張,看漲期權佔全部期權交易的56%。2023年4月14日到期行權價爲162.50美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲98,390張。
三、異動觀察
$美國航空(AAL)$週三跌超9%,報13美元。當日的看跌期權佔全部期權交易的49%。2023年5月19日到期行權價爲14美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲13,831張。
消息方面:美國航空公佈Q1盈利初步指引,不及市場預期。在週三發佈的一份8-K文件中,該公司的每股收益預測雖然較1月份的指引有所提高,但與華爾街的共識相比略有下降。該航空公司預計,第一季度經調整後的攤薄每股收益將在0.01美元至0.05美元之間,區間中點低於0.04美元的普遍預期,而此前的指引爲接近盈虧平衡。
Shopify週三上漲1.16%,報45.30美元。當日的看漲期權佔全部期權交易的74%。2023年4月14日到期行權價爲50美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲69,101張。
$達美航空(DAL)$週三跌超2%,報33.74美元。當日的看跌期權佔全部期權交易的49%。2023年4月14日到期行權價爲34美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲24,809張。
京東週三跌超7%,報35.95美元。2023年4月21日到期行權價爲52.50美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲5,145張。這意味着在期權市場中,做多資金押注京東在下週(4月21日前)將有大幅反彈。
$聯合大陸航空(UAL)$週三跌超6%,報41.44美元。2023年4月14日到期行權價爲43美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲8,044張。