網格交易法，用簡單易懂的解釋就是跌買漲賣，把資金分成n份，先用一部分資金初始建倉，再設定一個漲跌比例，每下跌設定比例買入1分，每上漲設定比例賣出1份，反覆買賣賺取差價。

優點：程序化自動交易，可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥倖心理等弱點。在震盪行情中十分有效，震盪越多獲利越多。

缺點：在單邊行情中，它存在一定的風險（俗稱“破網”）。在單邊下跌時，可能會早早的滿倉，持續虧損，動彈不得。而在大牛市中，卻會很快賣空，資金使用率很低，收益跑不過大盤。

網格交易法也是一種簡單的量化交易法，不用人工手動交易，對於不能實時盯盤上的人來說，是個理想的自動交易工具。

一、網格策略設定

1、選擇標的

網格交易標底選擇的主要基本原則：

①要選擇股票賬戶能交易的標的：因爲網格交易要高頻買賣，並要實時成交，所以只能選擇場內標的，場外基金等就不是很合適（比如股票、ETF、可轉債等）；

②要選擇長期行情穩定，或者上漲確定性高的標的：在單邊下行的趨勢里任何多頭策略都無法盈利；

③要選擇波動性較大的品種：網格的收益率取決於品種的波動率，波動越強，觸及買入賣出線的可能就越大，賣出次數越多，兌現出的利潤就越多。

④要選擇交易費用儘可能低的品種：頻繁交易下必然是需要選擇交易費用儘可能低的品種，不然收益會被手續費吃掉，全都給券商打工了。

⑤多個標的選擇應走勢應該分散開來，避免同質化，最好能形成對衝，一部分漲，另一部分跌，就可以保持資金和持倉的互補和平衡。

那麼可選的標的，股票振幅較大，收益率可能會比較高，但長期看有可能跌成仙股、被ST、被退市，這樣就賠的本都不剩；ETF、各類寬指基金等振幅相對較小，但好在是風險係數相對股票和可轉債要小；另外低價的可轉債相對也比較安全。

滿足這些條件，本人認爲最合適的標的就是指數ETF基金，其次可以選可轉債，或者一些大盤藍籌股，我個人喜歡用ETF，因爲指數ETF踩坑概率小，交易費率低且不交印花稅，長期上漲確定性比個股更高。

2、設定網格區間

爲了策略的安全性，需要先確定網格的邊界條件，你想做的該標的價格區間，即僅當標的價格在該區間內時，保持正常運行；當價格超過區間上限價格或者下限價格時，策略就暫停運行。

可以選擇震盪頻率最高的區間來運行（這個影響資金利用效率），也可以選擇稍微大範圍空間（可以減少人工操作，省心）。如果選小了，可能一會就超過區間範圍了，那就得暫停或者調整；選大了資金利用效率就小了，並且資金要求量就多了。這里需要根據標底屬性和個人偏好去平衡取捨。

3、設定網格大小

網格大小需要能匹配標的的振幅大小，專業的人可以通過藉助專業軟件技術指標分析，新手剛接觸的話大概看看覺着合適就行，主要注意標的振幅至少2倍於網格大小，最好是能幾倍於網格大小，這樣可以提高網格成交的概率。相對網格越小，成交的概率肯定越高，但是對資金量要求就越高（初始情況下，不知道該設置多大，保險起見可以大後小的原則試試水再適應性調整）。

震盪行情可適當收小，儘量多的抓住每一個小的波動；趨勢行情可適當放大，防止過早滿倉或者空倉。

4、計算建倉份數

選好標的、設定完價格區間和網格大小後，我們就開始建立一個用於網格交易的底倉，建倉倉位大小需根據標的當前的價位相對設定價格區間的相對位置而定，如果當前價格相對較低，則底倉可以稍微提高；價格相對較高，則可以先輕倉。

具體建倉份數=1+(上限價格-當前價格)/網格大小。

5、設定每格份額

每格份額需要根據投入資金、網格價格上下限及網格大小來推算。

如果是固定股數網格，則 每格買入份額=投入資金/(建倉份數+((當前價格-1格+下限價格)/2))*(當前價格-下限價格)/網格大小))；

如果是固定資金網格，則直接是 投入資金/格子數量就行了。

二、網格交易軟件參數設置

策略設計完成後，需要使用有網格交易功能的軟件來按策略設定好交易條件參數，然後讓它自己自動交易就行了。這里用uSMART舉例：選擇標的-交易-智能下單-網格交易-填入參數-提交。