一、期權異動
11月30日,美股阿裏巴巴、蔚來汽車、中概互聯網指數等標的出現了期權成交量上的較大變化,分別爲日常成交量的3.1、3.1、3.8倍。
SPY的總成交量明顯放大。據媒體報道,週三在鮑威爾發言後,交易員開始買入標普500指數看漲期權,並賣出看跌期權,推動了美股昨日的大漲。
其中,有交易員花了3600萬美元購買了2萬份今年12月30日到期的看漲期權,行權位置爲4175點;另一筆交易購買了7000份年底到期的看漲價格,行權位置爲4150點,每份合約的成本約爲21.60美元。
在樂觀的投資者看來,市場的不確定性正在降低,芝加哥期權交易所波動指數VIX自10月12日飆升至34.53後,上週已降至近20附近。
週三,阿裏巴巴出現了幾筆價值超過1億美元的訂單。12月16日到期的75美元的看跌期權的成交量尤其高,有67,970份合約交易。阿裏股價週三收漲超10%,11月大漲38%。作爲中概股的標杆龍頭,阿裏一定程度上承擔了風向標的作用,期權大單的出現,使我們更加關注它在12月份的動向。
消息面上,亞馬遜近期戰績還不錯,公司宣佈感恩節到“網絡星期一”五天節日購物季的銷售規模爲史上最大,消費者在這段時間裏購買了上億件商品。而亞馬遜首席執行官Jassy稱,要精簡和削減成本,繼續進行基礎設施的擴張。
自2021年11月漲到峯值以來,亞馬遜的股價已經下跌了約50%,在此過程中損失了近1萬億美元的市值。不過要注意的是,亞馬遜在2008年中深達56%的下跌,爲隨後12個月270%的上漲奠定了基礎。雖然過去的表現並不能擔保未來,但考慮到亞馬遜在雲計算和電商領域的主導地位,股價大幅反彈的可能性不容忽視。
二、總成交量前10
11月30日,美股全線上漲,納斯達克指數漲超4%。美國三季度GDP增長2.9%,超過預期。更令市場激動的是,美聯儲主席鮑威爾表示可能會從12月開始放緩加息步伐。
期權市場方面,週三的合約總成交量爲45,872,740份,較前一個交易日上漲了62%。押注中國和新興市場的期權交易活動非常熱門。特斯拉、亞馬遜和阿裏巴巴收到了幾筆價值超過1億美元的訂單。蔚來、小鵬汽車也看到了不尋常的期權交易活動。