高盛熱衷做對衝 Q1依然重倉科技股

uSMART盈立智投 05-18 21:13

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，高盛(GS.US)遞交了截至2022年3月31日的第一季度(Q1)持倉報告(13F)。

據統計，高盛第一季度持倉總市值爲4761.69億美元，上一季度總市值爲5036.17億美元。在第一季度的持倉組合中，新增815只個股，增持2789只個股;同時清倉了714只個股，減持2421只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的19.26%。

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從持倉偏好來看，金融、信息技術、健康護理類個股位列前三，佔總持倉比例分別爲31.64%，19.06%以及9.16%。

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在前五大重倉標的中，標普500指數ETF(SPY.US)位列第一，持倉約4598.77萬股，持倉市值約207.7億美元，佔投資組合比例爲4.36%，較上季度持倉數量增加了22%;

蘋果(AAPL.US)位列第二，持倉約7579.33萬股，持倉市值約132.34億美元，佔投資組合比例爲2.78%，較上季度持倉數量增加了11%;

微軟(MSFT.US)位列第三，持倉約3517.59萬股，持倉市值約108.45億美元，佔投資組合比例爲2.28%，較上季度持倉數量增加8%;

標普500指數ETF看跌期權(SPY.US,PUT)位列第四，持倉約2242.64萬股，持倉市值約101.29億美元，佔投資組合比例爲2.13%，較上季度持倉數量增加2%;

亞馬遜(AMZN.US)位列第五，持倉約218.8萬股，持倉市值約71.33億美元，佔投資組合比例爲1.5%，較上季度持倉數量增加13%。

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從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：標普500指數ETF(SPY.US)、蘋果(AAPL.US)、標普500指數ETF看漲期權(SPY.US,CALL)、標普全球(SPGI.US)、安碩羅素2000ETF看跌期權(IWM.US,PUT)。

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前五大賣出標的分別是：特斯拉看跌期權(TSLA.US,PUT)、阿裏巴巴(BABA.US)、阿裏巴巴看跌期權(BABA.US,PUT)、Sea(SE.US)、Meta(FB.US)。

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高盛一季度建倉安碩債券指數ETF看漲期權(HYG.US,CALL)、安碩摩根大通美元新興市場債券ETF看漲期權(EMB.US,CALL)、Datadog看漲期權(DDOG.US,CALL)等，清倉阿裏巴巴看漲期權(BABA.US,CALL)、安森美半導體看漲期權(ON.US,CALL)等。

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